1.在市场不稳定的情况下如何稳健套利？套利，本就是很稳健的一种盈利方式，相信您问的是市场不稳定的情况下稳健地“盈利”。首先先明确下量化和对冲的概念。“量化”指借助统计学、数学方法，运用计算机从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，并纪律严明地按照 对冲的艺术——delta中性交易 - BBSMAX delta中性或零delta指的是头寸的价值不随股票价格变化而变化。期权交易中最重要的是理解delta。 存在两种形式的delta中性对冲，分别是静态对冲和动态对冲。静态对冲在将头寸的delta配置为0之后，便放手不管；动态对冲则需要不断地调整头寸，始终保持delta为0。 美股大跌下对冲基金紧急避险苹果公司空头头寸超130亿美元 - 21 …
这令他的工作变得相对简单，一是见到美股期货开盘前大跌，赶紧加仓标普500指数期货空头头寸对冲持仓风险，二是盘中持续减持美股头寸避险，三是四处寻找关系不错的经纪商与投资银行，给予资金拆借支持以填补杠杆交易保证金缺口。
探秘明星对冲基金的投资之道-黄金频道-金融界 探秘明星对冲基金的投资之道, 去 年年初，对冲基金巨头SAC Capital Advisors LP 对一家名叫Ardea Biosciences Inc.的企业押下重注。 Bloomberg News SAC的员工向 学习量化对冲必看：21条基础知识让你看懂量化对冲 - 简书 原文链接：学习量化对冲必看：21条基础知识让你看懂量化对冲 基础篇 1.在市场不稳定的情况下如何稳健套利？ 套利，本就是很稳健的一种盈利方式，相信您问的是市场不稳定的情况下稳 对冲基金策略分类,对冲基金种类_正点财经 对冲基金策略分类,对冲基金种类卖空型对冲基金运用两种基本策略:1.集中化—卖空型对冲基金将他们的卖空头寸集中在一些普通股上(通常会少于20家)，这样在某些股票上的部位就超过了组合的5%。 对冲策略 - MBA智库百科
投资者的 初始头寸没有货币风险敞口。 只有当多头敞口的规模变化（因基础股指波动），投资者的货 币对冲才会有问题——股票和货币头寸组成的货币敞口规模与 空头货币头寸的规模不同。投资者确实有汇率波动的风险敞 口，但只限于因股票波动造成的盈利
这令他的工作变得相对简单，一是见到美股期货开盘前大跌，赶紧加仓标普500指数期货空头头寸对冲持仓风险，二是盘中持续减持美股头寸避险，三是四处寻找关系不错的经纪商与投资银行，给予资金拆借支持以填补杠杆交易保证金缺口。 10月市场大跌，对冲基金受到重创。截至10月24号，多空股票对冲基金，本月下跌了5.6%，创下自2011年8月以来最差单月纪录。瑞士信贷全球风险总监康 股票期权如何操作, 证监会近日批准上海证券交易所开展股票期权交易试点，试点产品为上证50etf期权，2015年2月9日上市交易。随着股票期权的推出
2015年1月12日 在股指期货合约中规定了未来交付基于股票指数价值的一定数量货币，进行 股票 市场的大势（而不是少量几只股票），或者对冲证券组合的系统性风险。 议价的交易 方式，以区分透过交易所的集中市场进行买卖的交易方式。 【多头头寸（Long Position）】 就期货投资而言，多头是指在一个期货合约上开多仓的数量3.
随着对冲基金集中主要空头头寸，美元的任何疲软都可以通过一次非常大的空头回补反弹来实现。 而如果从过往的行业经验来看，这一开发调试周期一般都在半年到一年之间，且银行在每个对接环节上大致只能对接1至2家平台。 如何做好资金头寸匡算工作？ 资金头寸是在人民银行、境内外银行、其他金融机构开立的账户中可随时动用的资金余额。做好资金匡算工作应该做好备付金管理、存放同业管理、头 "量化对冲"是"量化"和"对冲"两个概念的结合。"量化"指借助统计方法、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。"对冲"指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益。实际中对冲基金往往采用量化投资方法，两者经常交替使用，但量化基金不
投资组合保证金的主要目标之一是反映由对冲头寸构成的平衡投资组合较低的风险。 相反，对于由少数股票构成的投资集中度较高的账户，投资组合保证金要求更高。
逆天的Dalio——对冲基金教父如何缜密理解经济机器 - 知乎 为了“对冲”这个风险，股票的头寸必须配搭上另外的资产类型，而这个另外的资产类型必须拥有正的预期回报（也就是一个beta），同时当股票价格下跌，这类资产类型的价格必须上涨，而且与股价下跌的幅度应该是大概相当的。 市场中性策略 - MBA智库百科 市场中性策略是指同时构建多头和空头头寸以对冲市场风险，在市场不论上涨或者下跌的环境下均能获得稳定收益的一种投资策略，市场中性策略主要依据统计套利的量化分析。(1)阿尔法套利：做多具有阿尔法值的证券产品，做空指数期货，实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。 如何构建最好的投资组合? - 知乎 集中度和相关性都是用以衡量投资组合风险的指标，由于金融市场的不稳定性极易导致在极端情况下出现无法预估的损失，即使投资组合是由低集中度和低相关性资产构成的，极端情况下不同资产的相关性也会大大提高，更不用说集中头寸所带来的损失了。